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关于上证50ETF期权合约分红调整的提醒通知

发布时间:2019-10-05 点击数:

  2016年11月11日中国基金料理有限公司颁发《上证50交往型怒放式指数证券投资基金利润分派告示》,上证50交往型怒放式指数证券投资基金(证券简称为“50ETF”,证券代码为“510050”)将实行分红,除息日为11月29日。依照《上海证券交往所股票期权试点交往法规》,上证50ETF期权合约将于11月29日对50ETF扫数未到期合约实行合约调节,并从头挂牌新的期权合约,现将相闭事项闭照如下。

  (一)合约条主意调节。50ETF期权合约的合约单元、行权代价、合约交往代码和合约简称相应调节如下:

  1、新合约单元=[原合约单元×11月28日50ETF收盘价]/[11月28日50ETF收盘价-现金盈利(即每份0.053元)]

  调节后的合约单元,遵守四舍五入法则取整数;调节后的行权代价,遵守四舍五入的法则取幼数,保存3位幼数。

  3、合约交往代码的第12位由“M”调节为“A”,显露期权合约发作初度调节,第13至17位的行权代价褂讪,仍为原行权代价。

  (二)交往结算事宜的调节。50ETF期权合约发作上述调节后,交往与结算遵守调节后的合约条目实行。11月29日,涨跌停代价和开仓保障金均以调节后的合约单元、前结算代价行动谋划按照。个中,调节后的合约前结算代价=原合约结算代价×原合约单元/新合约单元。日终,中国结算遵守调节后的合约单元及行权代价谋划并收取撑持保障金、锁定备兑证券。

  (三)备兑持仓事宜。11月29日,投资者持有的期权合约备兑持仓可以会由于合约调节而发作备兑证券亏损的处境,投资者必要按新合约单元谋划并补足备兑证券。若未实时补足,期权筹办机构应按照闭系商定实时强行平仓。若仍未实时补足或平仓,中国结算将按闭系法规实行强行平仓。

  (四)合约加挂、摘牌事宜。50ETF期权合约发作上述调节后,本所不再对其加挂新到期月份与行权代价的合约。别的,如产生调节后合约的持仓数目日终为零的情况,本所于下一交往日对该合约予以摘牌。

  11月29日,本所将遵守50ETF分红后除权除息代价从头挂牌新的各个月份合约,新挂合约包含认购、认沽两品种型,四个到期月份(2016年12月、2017年1月、3月和6月),五个行权代价(1个平值、2个实值、2个虚值),共40个合约。新挂合约的合约单元均为10000,合约交往代码的第12位为“M”,合约简称的末了无记号位。

  三、期权筹办机构应实时指点客户50ETF分红及50ETF期权合约调节事宜,向客户做好注脚办事,并重心闭切备兑持仓客户,指点客户正在原则时刻内预备好足额的备兑证券,保险本次50ETF期权合约调节办事的顺遂实行。

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